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當前焦點!朝陽永續:今年來私募管理期貨策略業績表現最佳,凡二奪得CTA策略收益榜首!
發布時間:2022-08-25 16:55:38 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,據朝陽永續數據,截至2022年8月24日,今年以來管理期貨策略業績表現最好,證券類私募基金平均收益為4.74%。管理期貨策略占優的原因為,一方面是因為今年以來石油、煤炭等大宗商品普漲,期貨策略在市場操作中優勢明顯;另一方面是期貨與傳統資產的相關性低,通過合理配置商品,在傳統資產表現不佳時,也能獲得穩定收益。

近一年主觀CTA策略收益最高


(相關資料圖)

近1個月來看,商品市場呈現明顯的下跌,管理期貨策略相較于南華商品有明顯的超額收益,其中主觀CTA收益最高,其次是量化趨勢,而量化套利策略收益最低。近1年,主觀CTA策略收益最高,量化趨勢策略回撤控制最好,整體收益風險比量化趨勢策略最高。

管理期貨策略業績情況

數據來源:華寶證券,朝陽永續Go-Goal金融終端

管理期貨名義倉位有所增加

與股票策略計算方法類似,通過凈值回歸的方法計算商品的敞口情況。采用管理期貨策略基金收益率序列與南華農產品、南華能化、南華金屬、南華貴金屬指數回歸。由于期貨采用保證金交易,呈現杠桿屬性,指數系數約束采用了-10~10,代表僅僅持有一個品種名義倉位最多達到10倍。組合名義倉位則計算了采用各個品種倉位的絕對值加總。

相比于上個月,管理期貨名義倉位有所增加,其中明顯增加了農產品和貴金屬作空的倉位,略微增加了能化以及金屬的做多倉位。

7月管理期貨持倉情況

6月管理期貨持倉情況

數據來源:華寶證券,朝陽永續Go-Goal金融終端

凡二私募旗下“茂源資本經典量化”收益奪冠

從收益角度看,截至2022年8月24日,百億私募上榜的20強產品的年內平均收益為17.80%,榜單前六產品年內收益均超20%。今年以來凡二私募旗下產品“茂源資本經典量化”一騎絕塵奪得榜單冠軍,產品年內收益為43.61%,緊隨其后的是千象資產的“千象21期”,年內收益也超40%,寬德投資旗下的“上海寬德金剛鉆6號”位居第三,年內收益為21.47%。

從產品數量角度看,黑翼資產也實現霸榜,高達8只產品上榜,占比達40%;其次是千象資產,有5只產品上榜。寬德投資和白鷺資管各有2只產品上榜,凡二私募、思勰投資和因諾資產各有1只產品上榜。

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